Création d’une nouvelle chaire avec BNP Paribas

Pour évaluer les risques dans le domaine bancaire, des tests de mesure ont été mis en place depuis plusieurs années. Ces tests de résistance bancaire, ou « stress test », sont des exercices consistant à simuler des conditions économiques et financières extrêmes mais plausibles afin d’en étudier les conséquences sur les banques. Ils permettent d’évaluer la capacité d’une institution financière à palier un choc ou un incident majeur.

La chaire « Stress Test, RISK Management and Financial Steering », signée par l’École polytechnique, la Fondation de l’École polytechnique et BNP Paribas le 18 octobre 2018, doit permettre de développer un pôle d’excellence sur les sujets techniques rattachés aux stress tests, tout en offrant de la visibilité et des opportunités attractives pour de nouveaux talents.

Cette chaire a été élaborée entre le Centre de Mathématiques Appliquées de l’X, expert sur les aspects de modélisation des incertitudes, de la simulation numérique et du traitement des données, et l’équipe de Méthodologies et de Modèles de Stress Testing & Financial Synthesis, une joint-venture créée en 2017 par BNP Paribas dont le rôle est de coordonner le renforcement des capacités de stress tests et de planification.

Cette chaire a pour objectif de stimuler les travaux académiques et les développements praticiens pour concevoir de nouvelles méthodologies autour des stress tests, et ainsi mieux répondre aux besoins des métiers.

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