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Les chaires de mathématiques appliquées

> Marchés en Mutation
La chaire Marchés en Mutation a pour ambition d’apporter des réponses appropriées aux nouveaux challenges de modélisation et de calcul, dans le contexte des récentes évolutions réglementaires de l’activité des marchés financiers. La chaire a pour but de contribuer à refonder la gestion des risques financiers, dans leurs multiplicité et complexité.
Les thèmes suivants sont abordés : « Marchés post-crises » et « Risque de contrepartie, funding, collatéral et liquidité », « les marchés de CDS (indice, corporate, souverains) », « Trading haute fréquence : risque et régulation ».
Porteurs : Nizar Touzi, Professeur à l'École polytechnique et chercheur au Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP), Monique Jeanblanc, Professeur à l’Université d'Évry-Val d’Essonne, Nicole El Karoui, Professeur à Université Pierre et Marie Curie (UPMC).
Mécène : La Fédération bancaire française (FBF)

> Modélisation Mathématique et Biodiversité
La chaire Modélisation Mathématique et Biodiversité vise à développer une synergie entre Mathématiques Appliquées et Écologie autour du thème de la biodiversité.
Son  programme s’inscrit dans  une approche interdisciplinaire de la modélisation des écosystèmes. Il vise à répondre aux enjeux clés de l'environnement tels que : les niches écologiques, l'évolution adaptative, la colonisation spatiale, l'analyse de la dynamique des communautés et la construction de scénarios de la biodiversité.
Cette approche nécessite la création d'outils mathématiques pertinents, rigoureux et novateurs.  L’un des objectifs est notamment de développer de nouveaux modèles probabilistes de l'évolution, qui prennent mieux en compte les interactions et la diversité des échelles des différents écosystèmes et pourront permettre d'en prévoir la dynamique.
Porteur : Sylvie Méléard, Professeur à l'École polytechnique et Présidente du Département de Mathématiques Appliquées.
Mécène : VEOLIA Environnement, Recherche, Innovation
Partenaire académique : Muséum d’Histoire Naturelle
Partenaires de la convention de la chaire : La Fondation de l'École polytechnique et l'École polytechnique
> En savoir plus sur le site web de la chaire

> Data Scientist
Avec l’explosion du volume des données, le Big Data est devenu un enjeu technologique, économique et organisationnel pour les entreprises.
Alors que les entreprises sont confrontées à une pénurie de spécialistes en Big Data, la chaire Data Scientist lancée en octobre 2014 doit soutenir activement le développement de cette filière d’enseignement et de recherche au sein de l’École polytechnique.
-Former la prochaine génération de « Data Scientists »
L’objectif de la chaire est de soutenir des formations en sciences des données appliquées au « Big Data » à travers une formation d’ingénieur, co-habilitée entre l’École polytechnique et Télécom ParisTech, afin de créer un nouveau vivier de recrutement pour les entreprises.
-La chaire soutiendra également des actions de formation continue, à destination de professionnels en activité. Le corps enseignant de cette chaire comprend un professeur chercheur et un ingénieur système s'occupant de l'infrastructure informatique nécessaire à ce type de formation. Les partenaires mécènes Keyrus, Thales et Orange proposeront des stages et interviendront dans le cadre des formations, ils pourront également attribuer des bourses et participer aux remises de prix.
-L‘objectif de la chaire est aussi d’encourager des recherches innovantes et originales en sciences des données appliquées au Big Data. Les travaux associés à la chaire bénéficieront d’une collaboration forte entre informaticiens, mathématiciens appliqués et acteurs du monde économique.
Porteur : Erwan Le Pennec, professeur associé au Département de Mathématiques Appliquées de l’École polytechnique
Mécène : Keyrus, Orange, Thales
Partenaire académique : École polytechnique
Partenaires de la convention de la chaire : La Fondation de l'École polytechnique et l'École polytechnique

> Finance et Développement Durable
La chaire Finance et Développement Durable a pour objectifs de :
-Contribuer à objectiver des arguments visant à montrer qu'un développement d’approches quantitatives et financières innovantes est aujourd'hui non seulement nécessaire, mais surtout possible ;
-Développer dans ce domaine des méthodologies de recherche permettant de mieux identifier et intégrer dans les analyses les critères extra-financiers de la création de valeur.
Les thèmes développés par cette chaire sont : le choix de l'actualisation adéquate dans le critère d'optimisation, l’effet des interactions, et les marchés financiers des quotas d'émission.
Porteur : Nizar Touzi, Professeur à l'École polytechnique et chercheur au Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP).
Mécène : EDF, Crédit Agricole CIB
Partenaire académique : Université Paris Dauphine
> En savoir plus sur le site web de la chaire

> Risques Financiers
La chaire Risques Financiers répond aux attentes des secteurs de la banque et des assurances, confrontés à de nouveaux enjeux, dont la gestion du risque. Les activités d’enseignement s’insèrent dans les programmes de masters existants avec la participation d’intervenants de la Société Générale et la mise en place de modules spécifiques.
Les thèmes développés par cette chaire sont : l’amélioration des méthodes numériques utilisées par les institutions financières ; le développement de modèles en grande dimension basés sur la théorie des matrices aléatoires ; l’étude des moyens de prévention et de maîtrise des risques ; la création de nouveaux outils consacrés à l’arbitrage statistique, au pricing de dérivés complexes, et à la recherche sur les dérivés de crédit.
Porteur : Nicole El Karoui, Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie (UPMC)
Mécène : Société Générale (Institut Louis Bachelier)
Partenaires académiques : École des Ponts Paris Tech et Université Pierre et Marie Curie