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Le changement climatique au coeur des risques bancaires

Quels impacts ont les évènements climatiques rares ? Tel était le sujet de la table ronde soutenue par la Chaire « Stress Test » lors du RESIM 2021. Si les risques bancaires dus au changement climatique sont à présent inclus dans les règlementations, leur impact sur les personnes et l’environnement doit impérativement être pris en compte.

Depuis 1997, le Rare-Event Simulation Workshop (RESIM) est un évènement interdisciplinaire rapprochant experts des théories et des applications de simulation d’évènements rares. Avec plus de 150 participants de 22 nationalités différentes venant d’Europe, d’Amérique et d’Afrique, la 13e édition du RESIM en mai 2021 a notamment abordé le stress test en finance, la quantification d’incertitude ou encore les risques pesant sur l’environnement.

Les événements climatiques rares et leurs impacts ont été les principaux enjeux discutés lors de la table ronde soutenue par la Chaire « Stress Test » portée par Emmanuel Gobet, chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP*) au RESIM 2021. Elle a réuni des expertises et points de vue différents avec des orateurs venant du conseil, de l’industrie et de la recherche en finance et assurance, en météorologie, en ingénierie mécanique et sur les systèmes complexes.

Cette interdisciplinarité est nécessaire afin d’appréhender les problèmes posés par le changement climatique. Le cœur de la Chaire, le stress test, est la quantification de la résilience des systèmes bancaires à différents événements rares. Jusqu’à présent, les travaux sur les risques climatiques ont été menés uniquement en économie ou en physique, et très souvent sans concertation entre disciplines. Or, une coordination est impérative pour analyser et construire des modèles physiques, économiques et statistiques qui dépassent l’expertise de ces champs de recherche pris séparément.

Emmanuel Gobet souligne par ailleurs que « nos métriques d’impact de changement climatique ne sont pas forcément les bonnes : les dommages aux biens sont anticipés, mais pas ceux sur l’environnement et la population car ils sont moins chiffrables. Quand nous subirons des vagues de chaleur à 45°C, les dommages aux biens seront faibles, mais les dimensions humaines ne doivent pas être perdues de vue ».

*CMAP : une unité mixte de recherche CNRS, École polytechnique - Institut Polytechnique de Paris

>> à propos de la Chaire :
Fondée en 2018 et portée par Emmanuel Gobet, la Chaire « Stress Test, Risk Management & Financial Steering » étudie la résilience des activités bancaires à des chocs de différentes natures (crédit, marché, climat, cyber sécurité, réputation…). Soutenue par BNP Paribas, cette Chaire de recherche bénéficie de leur expertise économique et leur expérience en règlementation pour mieux cerner les enjeux et les problématiques du système financier. Ainsi, les travaux de mathématiques appliquées coordonnées par Emmanuel Gobet proposent des approches novatrices de modélisation des risques, simulation et estimation statistique.