En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies destinés à des fins de mesure d'audience, à améliorer la performance de ce site et à vous proposer des services et contenus personnalisés. En savoir plus

X

Une nouvelle chaire d'enseignement et de recherche sur la régulation financière

Lundi 24 octobre, Philippe Khuong-Huu, Président du Friends of Ecole Polytechnique, Jean-Bernard Lartigue, Délégué général de la Fondation de l’École polytechnique, et Jacques Biot, Président de l’École polytechnique, ont inauguré la chaire d’enseignement et de recherche « Statistiques et modèles pour la régulation financière » à New-York.

La crise financière de 2008 et le développement rapide du trading haute fréquence placent la question de la régulation financière au coeur des préoccupations des marchés.
Portée par Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques à l’École polytechnique, la nouvelle chaire d’enseignement et de recherche sur les statistiques et modèles pour la régulation financière entend apporter des éléments de réponses quantitatifs à la problématique de régulation du système financier.
L’objet de cette nouvelle chaire de l’X est en particulier de comprendre le processus de formation des prix et l’impact du comportement microscopique des participants du marché sur les caractéristiques fondamentales des prix. Elle vise aussi à apporter au régulateur des outils d’analyse pertinents dans le contexte du trading haute-fréquence.
Une des recherches menées dans le cadre de la chaire s’attachera à démontrer la pertinence du pas de cotation (« tick »), c’est-à-dire le plus petit écart de prix autorisé entre deux transactions, comme outil de régulation du trading haute-fréquence. Cette compréhension devrait permettre à terme de définir une notion de taille de tick optimale. Les chercheurs travailleront pour cela sur des données inédites de l’Autorité des Marchés Financiers.

Cette chaire est soutenue à hauteur de 1M€ par le Friends of Ecole Polytechnique et est portée par Mathieu Rosenbaum, professeur de mathématiques à l’X.

Diplômé de l’ENSAE (École Nationale des Statistiques et de l’Administration Économique), du Master de Modélisation Aléatoire de l’Université Paris VII et de Sciences Po Paris, Mathieu Rosenbaum obtient son doctorat à l’Université Paris-Est en 2007. Il débute sa carrière en tant que Professeur Chargé de Cours à l’École polytechnique avant de rejoindre l’Université Pierre et Marie Curie en 2011 en qualité de professeur. Il occupe désormais le poste de professeur à l’X. Il est notamment responsable, aux côtés de Nicole El Karoui, Gilles Pagès et Emmanuel Gobet du Master « Probabilités et finances » co-habilité avec l’UPMC.
Les recherches de Mathieu Rosenbaum s’intéressent notamment aux problèmes de finance statistique, tels que la modélisation de la microstructure des marchés finan-ciers, la statistique des données haute-fréquence et la régulation quantitative. Mathieu Rosenbaum a obtenu en 2014 le prix du meilleur jeune chercheur en finance de l’Institut Europlace et est lauréat d’une European Research Council Starting Grant 2015.

Lire aussi : "De nouveaux professeurs font leur rentrée à l'X"

--------------------------------------------------------------------------------------------------

L'X renouvelle la chaire André Citroën

L'École polytechnique poursuit, en parallèle, le developpement de ses chaires existantes. Elle vient de signer, mercredi 9 novembre 2016, le renouvellement, pour trois ans, de la chaire d'enseignement et de recherche André Citroën avec le groupe PSA. Si la chaire , mise en place en 2011, conserve sa feuille de route scientifique, elle se positionnera désormais en particulier sur la fabrication durable et l’allègement des structures, mais aussi sur l’attractivité, la santé et le bien-être à bord. Grâce à ce renouvellement, la chaire renforce son ouverture à l’international avec le soutien de l’Université PSA. Les actions porteront sur le développement et la consolidation de la coopération structurée avec les partenaires internationaux, notamment sous la forme de projets de recherche communs, d’échanges d’élèves ou de séjours de longue durée de professeurs issus du réseau académique international.

Lire aussi : L’X renouvelle la chaire André Citroën avec le groupe PSA