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Master Mathématiques financières – Finalité Probabilités et finances

Diplôme préparé : Diplôme National de Master Université Paris Saclay mention « Mathématiques et applications »

Objectifs
Cette finalité du parcours Mathématiques financières offre une formation de haut niveau aux outils mathématiques nécessaires pour appréhender la modélisation des marchés financiers, l’analyse des risques, ainsi que des ouvertures aux aspects économiques nécessaires pour la compréhension du domaine.

La finance se situe à l’interface des mathématiques, de l’économie, de la gestion et du marketing. A ce titre, l’objectif de la formation est de couvrir un large spectre d’outils permettant aux étudiants d’acquérir une bonne connaissance du cadre financier et des techniques de modélisation mathématique, d’implémentation numériques, et d’analyse statistique, avec un souci permanent d’équilibre entre formation théorique et pratique.
La formation s’attache à répondre aux nouveaux besoins créés par le développement des marchés financiers, leur évolution, ainsi que par la complexité croissante des outils mathématiques mis en œuvre. Le niveau mathématique des enseignements ouvre également la voie pour s’engager dans la préparation d’une thèse en mathématiques appliquées.

La filière « Probabiltés financières » met l’accent sur une formation de pointe dans le domaine de l’analyse stochastique et des processus aléatoire et leurs applications en finance de marché. Le premier trimestre de « tronc commun » offre des enseignements avancés en calcul stochastique, en optimisation aléatoire et contrôle stochastique, en économétrie, et contient les premiers cours d’initiation aux méthodes numériques déterministes et aléatoires, ainsi qu’aux modèles fondamentaux de couverture des risques et des produits dérivés. Le second trimestre est organisé en plusieurs modules optionnels de spécialisation : un module d’approfondissement en analyse stochastique et en probabilités numériques, un module de finance de marché avancée et de nouveaux marchés, et un module de statistiques et de traitement de grandes bases de données. Les étudiants doivent aussi accomplir un projet informatique mettant en œuvre des techniques de simulation et d’estimation stochastique. Enfin, le troisième trimestre est consacré à un stage en entreprise.

Débouchés
Les débouchés naturels se trouvent dans le domaine de l’industrie financière : banques, compagnies d’assurance et hedge fund. Les développements très importants des marchés d’énergie et de matière première ouvrent également des débouchés dans les entreprises de ces secteurs. Enfin, les cabinets de conseil offrent de nombreux emplois dans leurs équipes d’analyse des risques. Une partie des étudiants s’oriente vers une thèse de mathématiques appliquées dans l’un des domaines du master : analyse stochastique, probabilités numériques, statistique.

M1 Mathématiques et applications- Voie Jacques Hadamard – Ecole Polytechnique
Prérequis : Le programme est ouvert aux meilleurs étudiants français ou internationaux, titulaires au minimum d’une Licence 3, d’un bachelor ou équivalent avec un excellent niveau en mathématiques
Langue d’enseignement : français
Lieu d’enseignement : Campus École polytechnique (Palaiseau)

Site web du M1

 

M2 Probabilités Financières
Prérequis : Cette spécialité s'adresse aux étudiants provenant d’un M1 de Mathématiques et applications d’excellent niveau (60 ECTS validés au niveau gradué) ou de 3eme année d’école d’ingénieurs validée avec un très bon niveau dans le domaine (double-cursus apprécié). Les parcours orientés vers les probabilités avec un acquis en calcul scientifique (programmation C, C++) seront privilégiés.
Langue d’enseignement : Français
Lieu d’enseignement : Campus de l’Ecole Polytechnique (Palaiseau) et Paris (75005)
Validation du programme : Le diplôme de Master est délivré après la validation de 120 ECTS (60 ECTS en M1 et 60 ECTS en M2)
Coût : DNM + affiliation à la sécurité sociale + coûts spécifiques cursus à l’international

Candidature

Coûts : Droits d’inscription (256€ en 2016-17) + affiliation à la sécurité sociale (215€ en 2016-17)

Calendrier de dépôt de candidature

6 Février – 3 Juillet

Des admissions pourront être prononcées pour des candidatures reçues au-delà de la date limite de la 2ème session, dans tous les cas, vous recevrez une réponse le 1er juillet 2015 au plus tard.

>Contact pour l’admission

> Site web du master

> Site web departement