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Mathieu Rosenbaum, lauréat du Prix Louis Bachelier 2020

Le prix européen Louis Bachelier est décerné cette année à Mathieu Rosenbaum, professeur du Centre de mathématiques appliquées de l’École polytechnique. Ce prix valorise les contributions majeures à la modélisation mathématique en finance et au contrôle des risques financiers.

La Société mathématique de Londres (London Mathematical Society), la Société de mathématiques appliquées et industrielles (SMAI) et la Fondation Natixis ont choisi de décerner le Prix Louis Bachelier 2020 à Mathieu Rosenbaum, professeur du Centre de mathématiques appliquées de l’École polytechnique (CMAP*) et porteur de la chaire "Analytics and Models for Regulation".

Le Prix Louis Bachelier est un prix européen de mathématiques appliquées, couronnant des contributions majeures en modélisation financière, en méthodes de calcul scientifique appliquées à la finance, et/ou en modélisation et contrôle des risques financiers.

Parcours de Mathieu Rosenbaum

Mathieu Rosenbaum a obtenu sa thèse à l’Université Paris-Est en 2007. Après avoir été Professeur chargé de cours résident à l’École polytechnique, il est devenu Professeur à l'Université Pierre et Marie Curie (Paris 6, Sorbonne Université) en 2011 avant de revenir en 2016 à l’X en tant que Professeur, en charge de la chaire "Analytics and Models for Regulation". Lancée en 2016, cette chaire est financée par le Friends of Ecole Polytechnique, structure soeur de la Fondation de l'X aux États-Unis.

À l'École polytechnique, Mathieu Rosenbaum est notamment l'un des responsables du Master 2 « Probabilités et finance ». Sa recherche porte principalement sur des problèmes de finance statistique tels que l'étude des marchés haute fréquence et du trading algorithmique ou la modélisation de la volatilité. Il a en particulier développé un grand nombre d'outils quantitatifs permettant l'optimisation de la microstructure des marchés et a introduit les modèles "rough volatility".

Sur ces sujets, il collabore avec de nombreuses institutions financières et est l’un des organisateurs de la conférence "Market Microstructure Confronting Many Viewpoints" se tenant tous les deux ans à Paris. En 2014, il a obtenu le prix Europlace de meilleur jeune chercheur en finance et en 2015 le grant ERC en mathématiques.

Par ailleurs, Mathieu Rosenbaum est à l'origine du développement de la thématique "Sports Analytics" à l'X. Il a par exemple initié des partenariats avec l’entreprise Opta Sports, avec la Ligue de football professionnel et le Paris Saint-Germain avec lequel il a coorganisé le hackathon "Sports Analytics Challenge" en 2019.

* CMAP, une unité mixte de recherche CNRS/École polytechnique