Les outils stochastiques des marchés financiers

À découvrir — Les outils stochastiques des marchés financiers
Par Nicole El Karoui et Emmanuel Gobet

Plongez dans une introduction rigoureuse et accessible aux outils probabilistes essentiels de la finance de marché. Cet ouvrage présente les fondements du calcul stochastique appliqué à la modélisation des marchés financiers, en partant des bases de probabilités pour expliquer des concepts clés comme le mouvement brownien, les martingales et les équations stochastiques, puis en les mettant en œuvre dans l’analyse et la gestion dynamique des produits dérivés (options simples ou exotiques, taux d’intérêt, risque de crédit). L’approche suit une perspective pédagogique inspirée des travaux de Föllmer, ce qui permet à un lecteur ayant des bases en probabilités d’entrer progressivement dans le cœur des méthodes tout en liant théorie et applications concrètes dans les salles de marché. 

Ce livre est particulièrement pertinent pour les étudiants de niveau Master en mathématiques appliquées ou en finance, les ingénieurs en formation ou toute personne souhaitant comprendre comment les modèles stochastiques soutiennent la prise de décision en finance quantitative. 

📍 Où le trouver ?
L’ouvrage est publié par les Éditions de l’X. Vous pouvez consulter les détails de l’édition (édition 2011, 238 pages, ISBN 978‑2‑7302‑1579‑4) et commander ce livre directement via la page officielle :
➡️https://portail.polytechnique.edu/editions/catalogue/sciences-fondamentales/mathematiques-appliquees/les-outils-stochastiques-des-marches