En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies destinés à des fins de mesure d'audience, à améliorer la performance de ce site et à vous proposer des services et contenus personnalisés. En savoir plus

X

Les chaires de Finance

Chaires

Analytics and Models for financial Regulation
Mathieu Rosenbaum, Friends of Ecole Polytechnique, Inc.

Business analytics for future banking
Julie Josse & Karim Lounici, Natixis

Finance et Développement Durable
Pierre-Louis Lions & Nizar Touzi, EDF et le Crédit Agricole

Risques financiers
Nicole El Karoui & Nizar Touzi, Société Générale

Stress Test
Emmanuel Gobet, BNP Paribas

Programmes de mécénat

Deep Finance & Statistics
Mathieu Rosenbaum, Qube-rt

Machine Learning & systematic methods in finance
Mathieu Rosenbaum, EXODUS

Chaires et programmes de mécénat en lien avec cette thématique :
Blockchain et B2B
Finance Durable et Investissement Responsable

 

Pour en savoir plus :

Chaires

Analytics and models for financials regulation
trading haute fréquence, régulation des marchés, modèles statistiques

La Chaire « Analytics and models for financials regulation » étudie l’impact des différents paramètres de la régulation des marchés financiers sur les variations des prix. Soutenue depuis 2016 par Friends of École Polytechnique et portée par Mathieu Rosenbaum, ses recherches portent notamment sur le rôle des traders à haute fréquence et du pas de cotation dans la stabilité des marchés financiers et sur les mécanismes de variation des prix.

Porteur : Mathieu Rosenbaum, chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – unité mixte de recherche CNRS – École polytechnique) et professeur à l'École polytechnique de l’Institut Polytechnique de Paris
Type de mécénat : chaire
Date de création : 01/09/2016

 

 

Business analytics for future banking
data science, deep learning, machine learning

La Chaire « Business Analytics for Future Banking » co-dirigée par Julie Josse, Karim Lounici, Jean-Edouard Colliard, et Vincent Fraitot, s’articule autour de plusieurs thématiques : du traitement de masse (deep learning, machine learning, IA, données incomplètes ou hétérogènes) à l’innovation de produits et services consécutive à l’exploitation des données. Soutenue par Natixis, ses enjeux sont doubles : d'une part elle prépare par l’enseignement les étudiants à la gestion des données sur la relation client et le risk management, et d'autre part elle contribue par la recherche au développement des théories et des bonnes pratiques de la data.

Porteurs : Julie Josse et Karim Lounici, chercheurs au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – unité mixte de recherche CNRS – École polytechnique) et professeurs à l’Ecole polytechnique de l’Institut Polytechnique de Paris
Jean-Edouard Colliard et Vincent Fraitot, professeurs associés à HEC Paris
Type de mécénat : chaire
Date de création : 17/12/2018

 

Finance et développement durable
économie, risques long terme, modélisation à grande échelle

Avec pour objectif l’intégration du développement durable dans l’économie, la Chaire « Finance et développement durable » est portée par Pierre-Louis Lions et Nizar Touzi. Soutenue depuis 2006 par le Crédit Agricole CIB et EDF, elle étudie les projets et risques à long terme dans la perspective du développement durable. La Chaire a notamment participé à l’élaboration de la théorie des jeux à champ moyen, une modélisation novatrice de sciences sociales à l’échelle de populations entières.

Porteurs : Pierre-Louis Lions, professeur au collège de France, membre de l’Institut Europlace de Finance, professeur à l’Ecole Polytechnique jusqu’en 2016
Nizar Touzi, chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – unité mixte de recherche CNRS – École polytechnique) et professeur à l’École polytechnique de l’Institut Polytechnique de Paris
Type de mécénat : chaire
Date de création : 2006

 

Risques financiers
maîtrise des risques, fonctionnement des marchés, outils d’aide à la décision

Depuis sa création en 2007, la Chaire « Risques financiers » a pour objectif l’amélioration des méthodes numériques de calcul et de gestion de risques pour les institutions financières. Portée par Nizar Touzi et Nicole El Karoui et soutenue par la Société Générale, ses recherches s’axent autour de la modélisation à grande dimension de marchés et l’élaboration de nouveaux outils d’arbitrage statistique pour mieux mettre en évidence les facteurs à fort impact sur les marchés.

Porteurs : Nicole El-Karoui, professeur à l’Ecole Polytechnique de 1997 à 2007, actuellement professeur émérite à Sorbonne Université
Nizar Touzi, chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – unité mixte de recherche CNRS – École polytechnique) et professeur à l’École polytechnique de l’Institut Polytechnique de Paris
Type de mécénat : chaire
Date de création : 01/01/2018

 

Stress Test
bancaire, data science, modélisation des dépendances, quantification de risque

Fondée en 2018 et portée par Emmanuel Gobet, la Chaire « Stress Test, Risk Management & Financial Steering » étudie la résilience des activités bancaires à des chocs de différentes natures (crédit, marché, climat, cyber sécurité, réputation…). Soutenue par BNP Paribas, cette Chaire de recherche bénéficie de leur expertise bancaire et leur expérience en règlementation pour mieux cerner les enjeux et les problématiques du système bancaire. Ainsi, les travaux de mathématiques appliquées coordonnées par Emmanuel Gobet proposent des approches novatrices de modélisation des risques, simulation et estimation statistique.

Porteur : Emmanuel Gobet, chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – unité mixte de recherche CNRS – École polytechnique) et professeur à l'École polytechnique de l’Institut Polytechnique de Paris
Type de mécénat : chaire
Date de création : 03/09/2018

Programmes de mécénat

Deep finance and statistics
à venir

à venir

Porteur : Mathieu Rosenbaum, chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – unité mixte de recherche CNRS – École polytechnique) et professeur à l'École polytechnique de l’Institut Polytechnique de Paris
Type de mécénat : initiative de recherche
Date de création :

 

Machine Learning & systematic methods in finance
à venir

à venir

Porteur : Mathieu Rosenbaum, chercheur au Centre de mathématiques appliquées (CMAP – unité mixte de recherche CNRS – École polytechnique) et professeur à l'École polytechnique de l’Institut Polytechnique de Paris
Type de mécénat : initiative de recherche
Date de création :